Resumo:O artigo objetiva analisar os principais contratos de derivativos (future, option e swap), destacando seus elementos essenciais. A partir daí, busca-se qualificar os contratos de derivativos como comutativos, dotados de álea normal ilimitada, a diferenciá-los dos contratos aleatórios. Em seguida, enfrenta-se a problemática do equilíbrio dos contratos de derivativo, investigando-se a aplicação da teoria a onerosidade excessiva.

Sumário:Os contratos de derivativos (future, option e swap) -- Qualificação dos contratos de derivativos: contratos dotados de álea normal ilimitada -- Impossiblidade de aplicação da teoria da excessiva onerosidade aos contratos de ferivativos por força da oscilação do parâmetro financeiro de referência.