Resumo:Apresenta tabelas e gráficos com dados estatísticos sobre: integração financeira internacional: ativos e passivos externos brutos (1980-2004); Ibovespa e S&P 500 (em logaritmo); taxa de juros real (SELICR), Produção industrial (LPROD) e câmbio real (LCBR); risco de crédito doméstico (LEMBIBR) e inflação IPCA; taxa de juros americana (EUAJ) e preço do petróleo (LPET); testes de não estacionariedade: especificações e resultados; testes de especificação para o VAR; ajustamento das séries pelo VAR proposto; teste do trato de cointegração; vetor de cointegração e velocidade de ajustamento; vetor de cointegração e velocidade de ajustamento, sem LCBR e LPROD; Causallidade Granger no VECM; função de resposta ao impulso do Ibovespa.